Regression model
流動性リスクモデル（アミハド、ロール、LOT）
流動性リスクモデルは、資産がどれだけ容易に取引されるかを、価格インパクト、実効的なビッド・アスク・スプレッド、および保有期間調整によって定量化する一連の尺度です。このファミリーは、アミハドの非流動性比率（Amihud, 2002）、ロールのシリアル共分散スプレッド推定値（Roll, 1984）、およびLOT（Lesmond-Ogden-Trzcinka）の実現スプレッド尺度を統合したものです。
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出典
- Amihud, Y. (2002). Illiquidity and Stock Returns: Cross-Section and Time-Series Effects. Journal of Financial Markets, 5(1), 31-56. DOI: 10.1016/S1386-4181(01)00024-6 ↗
- Roll, R. (1984). A Simple Implicit Measure of the Effective Bid-Ask Spread in an Efficient Market. Journal of Finance, 39(4), 1127-1139. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1984.tb03897.x ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 1). Liquidity Risk Measures (Amihud, Roll, LOT). ScholarGate. https://scholargate.app/ja/finance/liquidity-risk-models
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