Regression model
カルマンフィルタ — 金融状態空間モデル
カルマンフィルタは、動的な状態空間フレームワーク内で、時間変動パラメータ、隠れ因子、およびノイズの多い観測を持つ金融モデルを推定する再帰的アルゴリズムである。構造時系列の扱いはHarvey (1989) によって確立され、状態空間およびレジームスイッチング拡張はKim and Nelson (1999) によって開発された。これは、ペアトレーディング、時間変動ベータ推定、およびイールドカーブモデリングに広く応用されている。
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出典
- Harvey, A. C. (1989). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 978-0521405737
- Kim, C. J. & Nelson, C. R. (1999). State-Space Models with Regime Switching. MIT Press. ISBN: 978-0262112383
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 1). Kalman Filter — Financial State-Space Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/finance/kalman-filter-finance
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