金融系列のためのマルコフ・レジームスイッチングモデル

マルコフ・レジームスイッチングモデルは、1989年にJames D. Hamiltonによって導入された隠れ状態時系列モデルであり、金融系列（リターンやボラティリティなど）が、異なる経済レジーム（強気/弱気、または高/低ボラティリティ）間で異なるパラメータで振る舞うことを想定しています。これは、観測されないマルコフ状態が各時点で作動するパラメータセットを支配する、HamiltonのMS-ARモデルの金融応用です。