Regression modelMathematical Techniques
ヌメレール（基準資産）の変更
ヌメレール（基準資産）の変更は、割引係数（ヌメレール）の選択を変更することにより、オプション価格評価を簡略化するための数学的手法である。ペイオフ構造に合わせたヌメレールを選択することで、複雑な問題が単純になる。この手法は、LIBORマーケットモデルや多通貨デリバティブに不可欠である。
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出典
- Geman, H., El Karoui, N., & Rochet, J. C. (1995). Changes of numeraire, changes of probability measure and option pricing. Journal of Applied Probability, 32(2), 443-458. DOI: 10.2307/3215299 ↗
- Brigo, D., & Mercurio, F. (2006). Interest Rate Models: Theory and Practice (2nd ed.). Springer-Verlag. link ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Change of Numeraire Technique. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/quantitative-finance/change-of-numeraire
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