Regression model
実現ボラティリティのHAR-RVモデル
2009年にFulvio Corsiによって導入されたHAR-RVモデルは、実現ボラティリティを日次、週次、月次の成分に分解して予測する。これは、異なる投資期間を持つ市場参加者がボラティリティにどのように反応するかを反映した単純な線形回帰であり、ボラティリティの長期記憶特性を自然に捉える。
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出典
- Corsi, F. (2009). A Simple Approximate Long-Memory Model of Realized Volatility. Journal of Financial Econometrics, 7(2), 174–196. DOI: 10.1093/jjfinec/nbp001 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 1). Heterogeneous Autoregressive Model of Realized Volatility. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/finance/har-rv-model
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