Regression modelMean Reversion
Hull-White モデル
Hull-White モデル (1990) は、初期のイールドカーブに正確に適合するように設計された、時間依存の平均回帰率とボラティリティを持つ1ファクター短期金利モデルである。Vasicek モデルを一般化し、観測された債券およびデリバティブ価格へのキャリブレーションを改善できるようにしたもので、金利エキゾチック商品の価格設定や金利リスク管理に広く用いられている。
手法の全文を読む
会員限定
ログイン無料アカウントでログインすると、このセクションを読めます。
手法マップ
関連する手法の近傍 — ノードを選択して探索できます。
出典
- Hull, J., & White, A. (1990). Pricing interest-rate-derivative securities. Review of Financial Studies, 3(4), 573-592. DOI: 10.1093/rfs/3.4.573 ↗
- Brigo, D., & Mercurio, F. (2006). Interest Rate Models: Theory and Practice (2nd ed.). Springer-Verlag. link ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Hull-White One-Factor Interest Rate Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/quantitative-finance/hull-white-model
どの手法を選ぶ？
この手法を最も近い類縁の手法と並べ、両者を見比べてください — ライブラリは本を机の上に並べるだけ。選ぶのはあなたです。
- HJMフレームワーク数理ファイナンス↔ 比較
- LIBOR市場モデル数理ファイナンス↔ 比較
- リスク中立評価数理ファイナンス↔ 比較
- SABRモデル数理ファイナンス↔ 比較