Regression model
条件付きバリュー・アット・リスク（期待ショートフォール）
条件付きバリュー・アット・リスク（CVaR）は、期待ショートフォールとも呼ばれ、バリュー・アット・リスク（VaR）の閾値を超える損失の条件付き期待値を定量化する、コヒーレントなテールリスク尺度である。これはRockafellarとUryasev（2000）によって最適化のために導入され、AcerbiとTasche（2002）によってコヒーレントであることが示され、バーゼルIII/IVの下でVaRに代わる規制基準となった。
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出典
- Rockafellar, R. T. & Uryasev, S. (2000). Optimization of Conditional Value-at-Risk. Journal of Risk, 2(3), 21-41. DOI: 10.21314/JOR.2000.038 ↗
- Acerbi, C. & Tasche, D. (2002). On the Coherence of Expected Shortfall. Journal of Banking & Finance, 26(7), 1487-1503. DOI: 10.1016/S0378-4266(02)00283-2 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 1). Conditional Value-at-Risk (Expected Shortfall). ScholarGate. https://scholargate.app/ja/finance/conditional-value-at-risk
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