Regression model
極値理論 (EVT)
極値理論は、確率分布の裾野に存在する稀な事象をモデル化するための統計的枠組みです。Coles (2001) によって開発され、McNeil, Frey & Embrechts (2005) によってリスクに応用されたこの理論は、2つの標準的なアプローチを提供します。1つはブロック最大値に対する一般化極値分布 (GEV) であり、もう1つは高閾値を超える超過量に対する閾値超過法で用いられる一般化パレート分布 (GPD) です。
手法の全文を読む
会員限定
ログイン無料アカウントでログインすると、このセクションを読めます。
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+1 more
出典
- Coles, S. (2001). An Introduction to Statistical Modeling of Extreme Values. Springer. ISBN: 978-1852334598
- McNeil, A. J., Frey, R., & Embrechts, P. (2005). Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools. Princeton University Press. ISBN: 978-0691122557
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 1). Extreme Value Theory (GEV, GPD, Peaks-Over-Threshold). ScholarGate. https://scholargate.app/ja/finance/extreme-value-theory
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA（自己回帰和分移動平均）モデル計量経済学↔ compare
- 条件付きバリュー・アット・リスク（期待ショートフォール）ファイナンス↔ compare
- 指数 GARCH (EGARCH)計量経済学↔ compare
- 実現ボラティリティとHARモデルファイナンス↔ compare
- Value at Risk (VaR)（リスク価値）ファイナンス↔ compare