Regression model
VaRバックテスト
VaRバックテストは、リスクモデルの予測値であるバリュー・アット・リスク（VaR）と実現した損失を比較することにより、リスクモデルを検証するための統計的検定群である。これは、Kupiec（1995）の無条件カバレッジテスト、Christoffersen（1998）の条件付きカバレッジテスト、およびEngle-Manganelliの動的クォンタイル（DQ）テストに基づいている。
手法の全文を読む
会員限定
ログイン無料アカウントでログインすると、このセクションを読めます。
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
出典
- Kupiec, P. H. (1995). Techniques for Verifying the Accuracy of Risk Measurement Models. The Journal of Derivatives, 3(2), 73-84. DOI: 10.3905/jod.1995.407942 ↗
- Christoffersen, P. F. (1998). Evaluating Interval Forecasts. International Economic Review, 39(4), 841-862. DOI: 10.2307/2527341 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 1). Value-at-Risk Backtesting (Kupiec, Christoffersen, Dynamic Quantile). ScholarGate. https://scholargate.app/ja/finance/backtesting-var
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
Compare side by side →