コピュラモデル（正規分布、t分布、Clayton、Gumbel、Frank）

コピュラモデルは、個々の（周辺）分布とは別に、変数間の依存構造を記述する関数のファミリである。その基礎は、任意の多変量分布を周辺分布とコピュラに分解できることを示すSklarの定理（1959）であり、Joe（1997）は依存概念の現代的なカタログを開発した。これらはポートフォリオリスクおよび信用モデリングにおいて中心的な役割を果たす。