Regression model
多因子リスクモデル（Fama-French, APT）
因子リスクモデルは、市場、バリュー、サイズ、モメンタムといったシステマティックなリスク因子と資産リターンを関連付ける多因子フレームワークである。Fama-Frenchの3因子モデルおよび5因子モデル（1993年）やRossの裁定価格理論（APT, 1976年）は、ポートフォリオのリスクを分解し、アルファを検出する。
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出典
- Fama, E. F., & French, K. R. (1993). Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds. Journal of Financial Economics, 33(1), 3-56. DOI: 10.1016/0304-405X(93)90023-5 ↗
- Ross, S. A. (1976). The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing. Journal of Economic Theory, 13(3), 341-360. DOI: 10.1016/0022-0531(76)90046-6 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 1). Multi-Factor Risk Model (Fama-French, Arbitrage Pricing Theory). ScholarGate. https://scholargate.app/ja/finance/factor-risk-model
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