Machine learningComputational Methods
自動微分によるグリークス計算
自動微分（AD）は、オプション価格を計算するコンピュータコードを微分することで、デリバティブ（グリークス）を計算するための計算手法です。ADは、数式の手動導出や有限差分近似を回避し、機械精度で正確な感度を生成します。これは、現代のトレーディングシステムにおけるリアルタイムのリスク管理に不可欠となっています。
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出典
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ScholarGate. (2026, June 3). Automatic Differentiation for Greeks Computation. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/quantitative-finance/greeks-via-automatic-differentiation
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