リスクパリティ（均等リスク寄与）ポートフォリオモデル

リスクパリティは、マイラール、ロンカリ、テイエッチ（2010）によって形式化されたポートフォリオの重み付けモデルであり、各資産がポートフォリオ総リスクの均等なシェアに寄与する。期待リターンの予測を必要とせず、資産の共分散（リスク）構造のみを必要とし、ブリッジウォーターのオールウェザー戦略の根幹をなす。