Test di Cointegrazione di Johansen e Modello a Correzione d'Errore Vettoriale
La procedura di Johansen è un quadro di cointegrazione multivariata, introdotta da Søren Johansen nel 1991, che verifica le relazioni di equilibrio di lungo periodo tra diverse serie temporali I(1). Determina quanti vettori cointegranti legano le serie e quindi costruisce un Modello a Correzione d'Errore Vettoriale (VECM) per descrivere le dinamiche di breve periodo attorno a tale equilibrio.
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Fonti
- Johansen, S. (1991). Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models. Econometrica, 59(6), 1551-1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
- Johansen, S. (1995). Likelihood-Based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models. Oxford University Press. ISBN: 978-0198774501
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 1). Johansen Cointegration Test and Vector Error Correction Model (VECM). ScholarGate. https://scholargate.app/it/finance/johansen-cointegration
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