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Altman Z-Score: Prevedere il fallimento aziendaleThe Altman Z-Score is a linear discriminant model developed by Edward I. Altman in 1968 to predict corporate bankruptcy using five accounting-based financial ratios. Derived througProcedure Analitiche in Revisione ContabileAnalytical procedures are evaluations of financial information made by studying plausible relationships among both financial and non-financial data. Rather than testing individual Modello di BatesThe Bates model (1996) combines stochastic volatility and jump diffusion to capture both the volatility smile and the implied volatility skew observed in equity and currency optionBeneish M-Score: Rilevamento della Manipolazione degli UtiliThe Beneish M-Score is a statistical model developed by Messod Beneish in 1999 to identify whether a company has manipulated its reported earnings. The model combines eight financiModello binomiale di pricing delle opzioni (Cox-Ross-Rubinstein)The binomial option pricing model, introduced by John Cox, Stephen Ross, and Mark Rubinstein in 1979, prices options by modelling the underlying as a discrete tree in which the priModello di Portafoglio Black-LittermanThe Black-Litterman model, introduced by Fischer Black and Robert Litterman in 1992, is a Bayesian portfolio allocation framework that blends market-equilibrium returns with an inv
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I metodi fondamentali più citati di questo argomento, nell'ordine in cui sono stati sviluppati — un punto di partenza se sei alle prime armi.
Tutti i metodi 56
Altman Z-Score: Prevedere il fallimento aziendaleProcedure Analitiche in Revisione ContabileModello di BatesBeneish M-Score: Rilevamento della Manipolazione degli UtiliModello binomiale di pricing delle opzioni (Cox-Ross-Rubinstein)Modello di Portafoglio Black-LittermanModello di Prezzatura delle Opzioni Black-Scholes-MertonSistema di Valutazione CAMELSModello di Determinazione del Prezzo del Capitale (CAPM)Cambio di numerarioValue-at-Risk Condizionale (Expected Shortfall)Metodo di Valutazione ContingenteModello Copula CDOModelli Copula (Gaussiana, t, Clayton, Gumbel, Frank)Modelli di rischio di credito (Merton, KMV, CreditMetrics)Credit Scoring (Scorecards, WoE/IV)Credit Valuation AdjustmentDCC-GARCH (Correlazione Condizionale Dinamica)Valutazione del Rischio di DebitoModello Diamond-Mortensen-Pissarides di Search-MatchingAnalisi DuPontStudio di Eventi (CAR e BHAR)Teoria dei Valori Estremi (EVT)Modello di Rischio Multi-Fattoriale (Fama-French, APT)Greci tramite differenziazione automaticaModello HAR-RV della Volatilità RealizzataModello di prezzo edonicoFramework HJMModello di Hull-WhiteModelli dei tassi d'interesse (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Test di Cointegrazione di Johansen e Modello a Correzione d'Errore VettorialeModello Jump-Diffusion di MertonFiltro di KalmanCriterio di KellyModello di Mercato LIBORModelli di Rischio di Liquidità (Amihud, Roll, LOT)Volatilità Locale (Dupire)Modelli a memoria lunga (ARFIMA, FIGARCH)Analisi della Microstruttura di Mercato e Dati ad Alta FrequenzaOttimizzazione di portafoglio media-varianza (Markowitz)Modello di Default di MertonModello delle Generazioni SovrappostePairs Trading (Arbitraggio Statistico)Fattori di Rischio delle Componenti PrincipaliModello di Ramsey-Cass-KoopmansModello del ciclo economico realeVolatilità realizzata e il modello HARModello Markoviano a Regimi Variabili per Serie FinanziarieModello di Portafoglio Risk Parity (Equal Risk Contribution)Valutazione neutrale al rischioModello SABREquazione di SlutskyModello di Volatilità Stocastica (Heston)Misure di rischio di coda (Expected Shortfall, Spettrali, Expectile)Metodo del Costo di ViaggioBacktesting del Value-at-Risk (VaR)