Teoria dei Valori Estremi (EVT)
La Teoria dei Valori Estremi (EVT) è un quadro statistico per modellare eventi rari che si trovano nella coda di una distribuzione di probabilità. Come sviluppato in Coles (2001) e applicato al rischio da McNeil, Frey & Embrechts (2005), offre due percorsi standard: la distribuzione Generalizzata dei Valori Estremi (GEV) per i massimi di blocco e la Distribuzione Generalizzata di Pareto (GPD), utilizzata nell'approccio dei picchi sopra la soglia (peaks-over-threshold), per gli eccessi al di sopra di una soglia elevata.
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Fonti
- Coles, S. (2001). An Introduction to Statistical Modeling of Extreme Values. Springer. ISBN: 978-1852334598
- McNeil, A. J., Frey, R., & Embrechts, P. (2005). Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools. Princeton University Press. ISBN: 978-0691122557
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 1). Extreme Value Theory (GEV, GPD, Peaks-Over-Threshold). ScholarGate. https://scholargate.app/it/finance/extreme-value-theory
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