Modello di Hull-White
Il modello di Hull-White (1990) è un modello a un fattore per il tasso a breve termine, con reversione alla media e volatilità dipendenti dal tempo, progettato per adattarsi esattamente alla curva dei rendimenti iniziale. Generalizza il modello di Vasicek per consentire una migliore calibrazione ai prezzi osservati di obbligazioni e derivati, ed è ampiamente utilizzato per la valutazione di exotic interest rate e la gestione del rischio di tasso di interesse.
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Fonti
- Hull, J., & White, A. (1990). Pricing interest-rate-derivative securities. Review of Financial Studies, 3(4), 573-592. DOI: 10.1093/rfs/3.4.573 ↗
- Brigo, D., & Mercurio, F. (2006). Interest Rate Models: Theory and Practice (2nd ed.). Springer-Verlag. link ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Hull-White One-Factor Interest Rate Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/quantitative-finance/hull-white-model
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