Analisi della Microstruttura di Mercato e Dati ad Alta Frequenza
L'analisi della microstruttura di mercato studia come i prezzi si formano dai dati di transazioni e quotazioni a livello di tick, esaminando le dinamiche del book degli ordini, lo spread bid-ask e la scoperta dei prezzi. Il moderno quadro econometrico è stato delineato da Hasbrouck (2007) ed esteso per dati ad alta frequenza da Aït-Sahalia e Jacod (2014).
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Fonti
- Hasbrouck, J. (2007). Empirical Market Microstructure: The Institutions, Economics, and Econometrics of Securities Trading. Oxford University Press. ISBN: 978-0195301649
- Aït-Sahalia, Y. & Jacod, J. (2014). High-Frequency Financial Econometrics. Princeton University Press. ISBN: 978-0691161433
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 1). High-Frequency Data and Market Microstructure Analysis. ScholarGate. https://scholargate.app/it/finance/high-frequency-microstructure
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