Modello di Mercato LIBOR
Il Modello di Mercato LIBOR (LMM), sviluppato da Brace, Gatarek e Musiela (1997), è un modello di tassi d'interesse multifattoriale che modella direttamente i tassi LIBOR forward come processi lognormali. A differenza dei modelli di tassi a breve termine, l'LMM prezza naturalmente i caplet a livello di mercato ed è lo standard industriale per la valutazione di cap, floor e derivati esotici sui tassi d'interesse.
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Fonti
- Brace, A., Gatarek, D., & Musiela, M. (1997). The market model of interest rate dynamics. Mathematical Finance, 7(2), 127-155. DOI: 10.1111/1467-9965.00028 ↗
- Jamshidian, F. (1997). LIBOR and swap market models and measures. Finance and Stochastics, 1(4), 293-330. DOI: 10.1007/s007800050026 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). LIBOR Market Model (Brace-Gatarek-Musiela). ScholarGate. https://scholargate.app/it/quantitative-finance/libor-market-model
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