Volatilità Locale (Dupire)
Il modello di volatilità locale di Dupire (1994) è un framework deterministico che estrae una funzione di volatilità dipendente dal termine e dallo strike dai prezzi delle opzioni di mercato. A differenza della volatilità costante, la volatilità locale si adatta perfettamente al sorriso di volatilità implicita osservato ed è implementata tramite metodi alle differenze finite per la valutazione di opzioni europee e americane.
Leggi il metodo completo
Accedi con un account gratuito per leggere questa sezione.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonti
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Dupire's Local Volatility Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/quantitative-finance/local-volatility
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Modello di BatesFinanza quantitativa↔ compare
- Pricing con Crank-NicolsonFinanza quantitativa↔ compare
- Valutazione neutrale al rischioFinanza quantitativa↔ compare
- Modello SABRFinanza quantitativa↔ compare
Citato da
Hai notato un problema in questa pagina? Segnalalo o proponi una correzione →