Criterio di Kelly
Il Criterio di Kelly (1956) è una formula per la dimensione ottimale delle scommesse che massimizza la crescita logaritmica a lungo termine della ricchezza. Specifica la frazione ottimale di capitale da rischiare su ogni operazione in base alla probabilità di vincita e al rapporto di vincita. Il criterio è diventato fondamentale nel trading quantitativo, nella gestione del portafoglio e nell'economia comportamentale.
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Fonti
- Kelly, J. L. (1956). A new interpretation of information rate. Bell System Technical Journal, 35(4), 917-926. DOI: 10.1002/j.1538-7305.1956.tb03809.x ↗
- Thorp, E. O. (2017). A Man for All Markets: From Las Vegas to Wall Street. Random House. link ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Kelly Criterion for Optimal Position Sizing. ScholarGate. https://scholargate.app/it/quantitative-finance/kelly-criterion
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