Modello di Prezzatura delle Opzioni Black-Scholes-Merton
Il modello Black-Scholes-Merton, pubblicato da Fischer Black e Myron Scholes nel 1973 con il quadro teorico esteso da Robert Merton, fornisce un prezzo in forma chiusa e privo di arbitraggio per le opzioni europee. Assumendo che l'attività sottostante segua un moto Browniano geometrico con volatilità costante, deriva un'equazione differenziale alle derivate parziali la cui soluzione esprime il prezzo dell'opzione in termini di prezzo dell'azione, prezzo d'esercizio, tempo alla scadenza, tasso privo di rischio e volatilità — trasformando la prezzatura delle opzioni da intuizione a formula rigorosa e trattabile.
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Fonti
- Black, F., & Scholes, M. (1973). The pricing of options and corporate liabilities. Journal of Political Economy, 81(3), 637–654. DOI: 10.1086/260062 ↗
- Merton, R. C. (1973). Theory of rational option pricing. The Bell Journal of Economics and Management Science, 4(1), 141–183. DOI: 10.2307/3003143 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 2). Black-Scholes-Merton Option Pricing Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/finance/black-scholes-model
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