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Regression modelStochastic Volatility

Modello SABR

Il modello SABR (Stochastic Alpha-Beta-Rho) è un framework di volatilità stocastica introdotto da Hagan et al. nel 2002 per la valutazione dei derivati su tassi di interesse. Cattura l'effetto smile nella volatilità implicita attraverso moti Browniani correlati ed è diventato uno standard industriale per la quotazione di swaption e caplet.

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Modello di BatesModello di Hull-WhiteVolatilità Locale (Dupir…Valutazione neutrale al…Pricing con Crank-Nicols…Longstaff-Schwartz Method

Fonti

  1. Hagan, P. S., Kumar, D., Lesniewski, A. S., & Woodward, D. E. (2002). Managing smile risk. Wilmott Magazine, 1, 84-108. link ↗
  2. Rebonato, R. (2004). Volatility and Correlation: The Perfect Hedger and the Fox. John Wiley & Sons. link ↗

Come citare questa pagina

ScholarGate. (2026, June 3). Stochastic Alpha-Beta-Rho Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/quantitative-finance/sabr-model

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ScholarGate — SABR Model (Stochastic Alpha-Beta-Rho Model). Consultato il 2026-06-15 da https://scholargate.app/it/quantitative-finance/sabr-model · Insieme di dati: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026