Valutazione neutrale al rischio
La valutazione neutrale al rischio (1979) è il principio fondamentale secondo cui i prezzi dei derivati eguagliano il payoff atteso scontato al tasso privo di rischio, calcolato sotto una misura di probabilità neutrale al rischio (misura Q). Questo principio, formalizzato da Harrison e Kreps, elimina la necessità di stimare i premi per il rischio ed è il fondamento della moderna valutazione dei derivati.
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Fonti
- Harrison, J. M., & Kreps, D. M. (1979). Martingales and arbitrage in multiperiod securities markets. Journal of Economic Theory, 20(3), 381-408. DOI: 10.1016/0022-0531(79)90043-7 ↗
- Breeden, D. T., & Litzenberger, R. H. (1978). Prices of state-contingent claims implicit in option prices. Journal of Business, 51(4), 621-651. DOI: 10.1086/296025 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Risk-Neutral Probability Derivative Valuation. ScholarGate. https://scholargate.app/it/quantitative-finance/risk-neutral-valuation
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