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Modello di Volatilità Stocastica (Heston)

Il modello di volatilità stocastica è un framework di pricing delle opzioni e di rischio a tempo continuo in cui la volatilità segue un proprio processo casuale anziché rimanere costante. Il modello di Heston, introdotto da Steven Heston nel 1993, attribuisce alla varianza una dinamica di tipo "square-root" (CIR) con "mean-reversion" e produce un prezzo dell'opzione in forma chiusa; è la controparte a tempo continuo del GARCH.

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Fonti

  1. Heston, S. L. (1993). A Closed-Form Solution for Options with Stochastic Volatility with Applications to Bond and Currency Options. Review of Financial Studies, 6(2), 327-343. DOI: 10.1093/rfs/6.2.327 ↗
  2. Gatheral, J. (2006). The Volatility Surface: A Practitioner's Guide. Wiley. ISBN: 978-0471792512

Come citare questa pagina

ScholarGate. (2026, June 1). Stochastic Volatility Model (Heston Model). ScholarGate. https://scholargate.app/it/finance/stochastic-volatility-model

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ScholarGate — Stochastic Volatility Model (Stochastic Volatility Model (Heston Model)). Consultato il 2026-06-15 da https://scholargate.app/it/finance/stochastic-volatility-model · Insieme di dati: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026