Modello di Portafoglio Risk Parity (Equal Risk Contribution)
Il risk parity è un modello di ponderazione del portafoglio, formalizzato da Maillard, Roncalli e Teïletche (2010), in cui ogni asset contribuisce in egual misura al rischio totale del portafoglio. Richiede solo la struttura di covarianza (rischio) degli asset e nessuna previsione dei rendimenti attesi, e costituisce il fondamento della strategia All Weather di Bridgewater.
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Fonti
- Maillard, S., Roncalli, T. & Teïletche, J. (2010). The Properties of Equally Weighted Risk Contribution Portfolios. Journal of Portfolio Management, 36(4), 60–70. DOI: 10.3905/jpm.2010.36.4.060 ↗
- Qian, E. (2005). Risk Parity Portfolios: Efficient Portfolios Through True Diversification. PanAgora Asset Management. link ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 1). Risk Parity (Equal Risk Contribution) Portfolio Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/finance/risk-parity-model
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