Modello Copula CDO
Il modello copula CDO (Li 2000) utilizza copule Gaussiane per prezzare le collateralized debt obligations (CDO) modellando le probabilità di default congiunte in un portafoglio di obbligazioni. Il modello divenne lo standard industriale per la valutazione delle CDO, ma fu fortemente criticato dopo il 2008 per aver sottostimato il rischio di coda e le rotture di correlazione durante le crisi.
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Fonti
- Li, D. X. (2000). On default correlation: A copula function approach. Journal of Fixed Income, 9(4), 43-54. DOI: 10.3905/jfi.2000.319253 ↗
- Schonbucher, P. J. (2003). Credit Derivatives Pricing Models: Models, Pricing and Implementation. John Wiley & Sons. link ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Gaussian Copula CDO Pricing Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/quantitative-finance/copula-cdo-model
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