Credit Valuation Adjustment
Credit Valuation Adjustment (CVA) è il prezzo di mercato del rischio di credito della controparte incorporato nei derivati over-the-counter (OTC). Il CVA misura la perdita dovuta al default della controparte, tenendo conto sia della probabilità di default sia dell'esposizione in quel momento. È diventato una componente chiave della valutazione dei derivati e della gestione del rischio dalla crisi finanziaria del 2008.
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ScholarGate. (2026, June 3). Credit Valuation Adjustment (CVA). ScholarGate. https://scholargate.app/it/quantitative-finance/credit-valuation-adjustment
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