Volatilità realizzata e il modello HAR
La volatilità realizzata stima la varianza di un asset direttamente dai rendimenti intraday ad alta frequenza, piuttosto che da un processo latente parametrico. Il modello eterogeneo autoregressivo (HAR) di Corsi (2009), basato sul framework della volatilità realizzata di Andersen, Bollerslev, Diebold e Labys (2003), prevede questa misura combinando componenti di volatilità giornaliera, settimanale e mensile, ed è una valida alternativa al GARCH per la previsione della volatilità.
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Fonti
- Corsi, F. (2009). A Simple Approximate Long-Memory Model of Realized Volatility. Journal of Financial Econometrics, 7(2), 174-196. DOI: 10.1093/jjfinec/nbp001 ↗
- Andersen, T. G., Bollerslev, T., Diebold, F. X., & Labys, P. (2003). Modeling and Forecasting Realized Volatility. Econometrica, 71(2), 579-625. DOI: 10.1111/1468-0262.00418 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 1). Realized Volatility and the Heterogeneous Autoregressive (HAR) Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/finance/realized-volatility
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