Filtro di Kalman — Modello Finanziario Spazio-Stato
Il filtro di Kalman è un algoritmo ricorsivo che stima modelli finanziari con parametri tempo-varianti, fattori nascosti e osservazioni rumorose all'interno di un framework dinamico spazio-stato. Il trattamento delle serie storiche strutturali è stato delineato da Harvey (1989), con estensioni spazio-stato e a regime-switching sviluppate da Kim e Nelson (1999); è ampiamente applicato al pairs trading, alla stima del beta tempo-variante e alla modellazione della curva dei rendimenti.
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Fonti
- Harvey, A. C. (1989). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 978-0521405737
- Kim, C. J. & Nelson, C. R. (1999). State-Space Models with Regime Switching. MIT Press. ISBN: 978-0262112383
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 1). Kalman Filter — Financial State-Space Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/finance/kalman-filter-finance
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