Value-at-Risk Condizionale (Expected Shortfall)
Il Value-at-Risk Condizionale (CVaR), detto anche Expected Shortfall, è una misura di rischio di coda coerente che quantifica l'aspettativa condizionale delle perdite oltre la soglia del Value-at-Risk. È stato introdotto per l'ottimizzazione da Rockafellar e Uryasev (2000) e dimostrato essere coerente da Acerbi e Tasche (2002), e ha sostituito il VaR come standard normativo sotto Basilea III/IV.
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Fonti
- Rockafellar, R. T. & Uryasev, S. (2000). Optimization of Conditional Value-at-Risk. Journal of Risk, 2(3), 21-41. DOI: 10.21314/JOR.2000.038 ↗
- Acerbi, C. & Tasche, D. (2002). On the Coherence of Expected Shortfall. Journal of Banking & Finance, 26(7), 1487-1503. DOI: 10.1016/S0378-4266(02)00283-2 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 1). Conditional Value-at-Risk (Expected Shortfall). ScholarGate. https://scholargate.app/it/finance/conditional-value-at-risk
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