Ottimizzazione di portafoglio media-varianza (Markowitz)
L'ottimizzazione di portafoglio media-varianza è il modello fondamentale della moderna teoria di portafoglio, introdotto da Harry Markowitz nel 1952. Descrive i portafogli in un piano rendimento atteso contro rischio (varianza) e traccia la frontiera efficiente delle allocazioni che offrono il massimo rendimento atteso per ogni livello di rischio, coprendo il portafoglio a varianza minima, il portafoglio con il massimo rapporto di Sharpe e varianti con vincoli.
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Fonti
- Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. The Journal of Finance, 7(1), 77-91. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x ↗
- Ledoit, O. & Wolf, M. (2004). A Well-Conditioned Estimator for Large-Dimensional Covariance Matrices. Journal of Multivariate Analysis, 88(2), 365-411. DOI: 10.1016/S0047-259X(03)00096-4 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 1). Markowitz Mean-Variance Portfolio Optimization. ScholarGate. https://scholargate.app/it/finance/portfolio-optimization-mean-variance
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