Modello Jump-Diffusion di Merton
Il modello Jump-Diffusion di Merton, introdotto da Robert C. Merton nel 1976, estende il moto Browniano geometrico aggiungendo salti improvvisi di prezzo generati da un processo di Poisson. Cattura il sorriso di volatilità e il comportamento delle distribuzioni di rendimento a code pesanti che il modello standard di Black-Scholes non riesce a spiegare, ed è ampiamente utilizzato nella valutazione delle opzioni e nella gestione del rischio.
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Fonti
- Merton, R. C. (1976). Option Pricing When Underlying Stock Returns Are Discontinuous. Journal of Financial Economics, 3(1–2), 125–144. DOI: 10.1016/0304-405X(76)90022-2 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 1). Merton Jump-Diffusion Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/finance/jump-diffusion-model
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