Modello di Bates
Il modello di Bates (1996) combina la volatilità stocastica e la diffusione con salti (jump diffusion) per catturare sia il "volatility smile" (sorriso di volatilità) che lo "implied volatility skew" (asimmetria della volatilità implicita) osservati nei mercati delle opzioni su azioni e valute. Estende il modello di Heston aggiungendo una componente di salto di Poisson ai rendimenti, rendendolo adatto per la valutazione delle opzioni quando si prevedono movimenti improvvisi dei prezzi.
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Fonti
- Bates, D. S. (1996). Jumps and stochastic volatility: Exchange rate processes implicit in Deutsche Mark options. Review of Financial Studies, 9(1), 69-107. DOI: 10.1093/rfs/9.1.69 ↗
- Merton, R. C. (1976). Option pricing when underlying stock returns are discontinuous. Journal of Financial Economics, 3(1-2), 125-144. DOI: 10.1016/0304-405X(76)90022-2 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Bates Stochastic Volatility Jump Diffusion Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/quantitative-finance/bates-model
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