Cambio di numerario
Il cambio di numerario è una tecnica matematica per semplificare la valutazione delle opzioni modificando la scelta del fattore di sconto (numerario). Selezionando un numerario allineato con la struttura del payoff, problemi complessi diventano semplici. La tecnica è essenziale per i modelli di mercato LIBOR e i derivati multivaluta.
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Fonti
- Geman, H., El Karoui, N., & Rochet, J. C. (1995). Changes of numeraire, changes of probability measure and option pricing. Journal of Applied Probability, 32(2), 443-458. DOI: 10.2307/3215299 ↗
- Brigo, D., & Mercurio, F. (2006). Interest Rate Models: Theory and Practice (2nd ed.). Springer-Verlag. link ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Change of Numeraire Technique. ScholarGate. https://scholargate.app/it/quantitative-finance/change-of-numeraire
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