Modelli Copula (Gaussiana, t, Clayton, Gumbel, Frank)

I modelli copula sono una famiglia di funzioni che descrivono la struttura di dipendenza tra variabili separatamente dalle loro distribuzioni individuali (marginali). Il fondamento è il teorema di Sklar (1959), che dimostra che ogni distribuzione multivariata può essere scomposta nelle sue marginali più una copula; Joe (1997) ha sviluppato il catalogo moderno dei concetti di dipendenza. Sono centrali nella modellazione del rischio di portafoglio e del credito.