अस्थिरता मॉडल
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असिमेट्रिक पावर आर्क (APARCH): वित्तीय प्रतिफलों के लिए लचीला अस्थिरता मॉडलिंगAPARCH, introduced by Ding, Granger, and Engle (1993) while studying long-memory properties of stock market returns, extends the GARCH family by allowing both the power transformatARCH मॉडल (ऑटोरिग्रेसिव कंडीशनल हेटेरोस्केडैस्टिसिटी)The ARCH model, introduced by Robert Engle in 1982, captures time-varying volatility in financial and macroeconomic time series. It models the conditional variance of today's errorएआरएफआईएमए: भिन्नात्मक समाकलित एआरएमए मॉडलARFIMA is a time series model that captures long-memory behaviour using a fractional differencing parameter d, generalising the integer differencing of ARIMA. It was introduced by बेट्स मॉडलThe Bates model (1996) combines stochastic volatility and jump diffusion to capture both the volatility smile and the implied volatility skew observed in equity and currency optionBEKK-GARCH: बहुचरणीय सशर्त अस्थिरता मॉडलिंगBEKK-GARCH, proposed by Engle and Kroner (1995), is a multivariate GARCH specification that models the time-varying conditional covariance matrix of a system of financial return seकम्पोनेंट GARCH (Component GARCH)Component GARCH decomposes conditional variance into transitory (short-term) and permanent (long-term) components with different dynamics, allowing flexibility in capturing volatil
अध्ययन पथ
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असिमेट्रिक पावर आर्क (APARCH): वित्तीय प्रतिफलों के लिए लचीला अस्थिरता मॉडलिंगARCH मॉडल (ऑटोरिग्रेसिव कंडीशनल हेटेरोस्केडैस्टिसिटी)एआरएफआईएमए: भिन्नात्मक समाकलित एआरएमए मॉडलबेट्स मॉडलBEKK-GARCH: बहुचरणीय सशर्त अस्थिरता मॉडलिंगकम्पोनेंट GARCH (Component GARCH)डीसीसी-गार्च (गतिशील सशर्त सहसंबंध)डीसीसी-गार्ग मॉडल (डायनामिक कंडीशनल कोरिलेशन)एक्सपोनेंशियल GARCH (EGARCH)EGARCH मॉडल (घातीय GARCH)फूरियर ए.आर.सी.एच. मॉडल (Fourier ARCH Model)फूरियर डीसीसी-गैर्च मॉडलफूरियर EGARCH: सहज संरचनात्मक विरामों के साथ अस्थिरता मॉडलिंगफूरियर GARCH मॉडलफूरियर टीजीएआरसीएच मॉडलसामान्यीकृत ऑटोरेग्रेसिव कंडीशनल हेटेरोस्केडैस्टिसिटी (GARCH)गार्छ मॉडल (अस्थिरता पूर्वानुमान)GARCH-MIDASजीजेआर-गार्च (असममित गार्च)दीर्घ-स्मृति मॉडल (ARFIMA, FIGARCH)मॉडल परीक्षण अनुसंधाननॉनलीनियर आर्क मॉडल (NARCH)अरेखीय डीसीसी-गार्च मॉडल (असममित गतिशील सशर्त सहसंबंध)अरेखीय EGARCH मॉडलअरेखीय GARCH मॉडलनॉनलाइनियर TGARCH मॉडलपैनल डीसीसी-गार्च मॉडलPanel EGARCHपैनल GARCH मॉडलपैनल टीजीएआरसीएच (पैनल डेटा के लिए थ्रेशोल्ड जीएआरसीएच)Robust ARCH Modelरोबस्ट डायनामिक कंडीशनल कोरिलेशन GARCH (Robust DCC-GARCH)रोबस्ट ईजीएआरसीएच मॉडलRobust GARCH मॉडलमजबूत टीजीएआरसीएचSABR मॉडलस्टोकेस्टिक वोलैटिलिटी मॉडल (हेस्टन)स्ट्रक्चरल ब्रेक ए.आर.सी.एच. मॉडलसंरचनात्मक ब्रेक डीसीसी-गार्च मॉडलस्ट्रक्चरल ब्रेक ईजीएआरसीएच मॉडलसंरचनात्मक विराम टीजीएआरसीएच (संरचनात्मक विरामों के साथ थ्रेशोल्ड जीएआरसीएच)थ्रेशोल्ड GARCH (TGARCH) मॉडलटाइम-वेरिंग पैरामीटर एआरसीएच मॉडल (TVP-ARCH)समय-परिवर्तनीय पैरामीटर डीसीसी-गैर्च मॉडलसमय-परिवर्ती पैरामीटर EGARCH मॉडलसमय-परिवर्तनीय पैरामीटर GARCH मॉडल (TVP-GARCH)समय-परिवर्ती पैरामीटर TGARCH मॉडल