स्टोकेस्टिक वोलैटिलिटी मॉडल (हेस्टन)
स्टोकेस्टिक वोलैटिलिटी मॉडल एक सतत-समय विकल्प-मूल्य निर्धारण और जोखिम ढाँचा है जिसमें वोलैटिलिटी अपने स्वयं के यादृच्छिक प्रक्रिया का अनुसरण करती है, बजाय स्थिर रहने के। हेस्टन मॉडल, जिसे स्टीवन हेस्टन ने 1993 में प्रस्तुत किया था, विचरण (variance) को एक माध्य-प्रत्यावर्ती वर्ग-मूल (CIR) डायनामिक प्रदान करता है और एक बंद-रूप विकल्प मूल्य (closed-form option price) देता है; यह GARCH का सतत-समय समकक्ष है।
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स्रोत
- Heston, S. L. (1993). A Closed-Form Solution for Options with Stochastic Volatility with Applications to Bond and Currency Options. Review of Financial Studies, 6(2), 327-343. DOI: 10.1093/rfs/6.2.327 ↗
- Gatheral, J. (2006). The Volatility Surface: A Practitioner's Guide. Wiley. ISBN: 978-0471792512
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ScholarGate. (2026, June 1). Stochastic Volatility Model (Heston Model). ScholarGate. https://scholargate.app/hi/finance/stochastic-volatility-model
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