वित्तीय अर्थमिति
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विशेष रूप से चयनित
एल्टमैन जेड-स्कोर: कॉर्पोरेट दिवालियापन की भविष्यवाणीThe Altman Z-Score is a linear discriminant model developed by Edward I. Altman in 1968 to predict corporate bankruptcy using five accounting-based financial ratios. Derived througबेनीश एम-स्कोर: आय हेरफेर का पता लगानाThe Beneish M-Score is a statistical model developed by Messod Beneish in 1999 to identify whether a company has manipulated its reported earnings. The model combines eight financiब्लैक-लिटरमैन पोर्टफोलियो मॉडलThe Black-Litterman model, introduced by Fischer Black and Robert Litterman in 1992, is a Bayesian portfolio allocation framework that blends market-equilibrium returns with an invब्लैक-स्कोल्स-मर्टन ऑप्शन मूल्य निर्धारण मॉडलThe Black-Scholes-Merton model, published by Fischer Black and Myron Scholes in 1973 with the theoretical framework extended by Robert Merton, gives a closed-form no-arbitrage pricबोनस-मालस प्रणाली (Bonus-Malus System)A Bonus-Malus System (BMS) is an actuarial experience-rating mechanism used primarily in automobile insurance to adjust individual policyholders' premiums based on their personal cकैमेल्स रेटिंग प्रणालीThe CAMELS Rating System is a supervisory framework used by US bank regulators to evaluate the overall condition of financial institutions across six dimensions: Capital Adequacy,
अध्ययन पथ
इस विषय की सर्वाधिक उद्धृत आधारभूत पद्धतियाँ, उनके विकास के क्रम में — यदि आप यहाँ नए हैं तो आरम्भ करने का स्थान।
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एल्टमैन जेड-स्कोर: कॉर्पोरेट दिवालियापन की भविष्यवाणीबेनीश एम-स्कोर: आय हेरफेर का पता लगानाब्लैक-लिटरमैन पोर्टफोलियो मॉडलब्लैक-स्कोल्स-मर्टन ऑप्शन मूल्य निर्धारण मॉडलबोनस-मालस प्रणाली (Bonus-Malus System)कैमेल्स रेटिंग प्रणालीकैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल (CAPM)चेन-लैडर हानि आरक्षितकरण (मैक मॉडल)न्यूमेरेयर का परिवर्तनकंडिशनल वैल्यू-एट-रिस्क (अपेक्षित कमी)कंटिंजेंट वैल्यूएशन मेथड (Contingent Valuation Method)कॉपुला सीडीओ मॉडलकॉपुला मॉडल (गॉसियन, टी, क्लेटन, गंबेल, फ्रैंक)क्रेडिबिलिटी थ्योरीक्रेडिट जोखिम मॉडल (Merton, KMV, CreditMetrics)क्रेडिट स्कोरिंग (स्कोरकार्ड, WoE/IV)क्रेडिट मूल्यांकन समायोजनडेबिट मूल्यांकन समायोजन[MISSING TRANSLATION]ड्यूपॉन्ट विश्लेषणघटना अध्ययन (CAR और BHAR)चरम मान सिद्धांत (EVT)बहु-कारक जोखिम मॉडल (फामा-फ्रेंच, APT)स्वचालित विभेदन (AD) द्वारा ग्रीक्स की गणनावास्तविक अस्थिरता का HAR-RV मॉडलहेडोनिक मूल्य निर्धारण मॉडलएचजेएम फ्रेमवर्कहूल-व्हाइट मॉडलब्याज दर मॉडल (वासिसेक, सीआईआर, नेल्सन-सीगल)मर्टन जंप-डिफ्यूजन मॉडलकेली मानदंडलिबोर मार्केट मॉडलतरलता जोखिम मॉडल (अमिहुद, रोल, LOT)स्थानीय अस्थिरता (Dupire)हानि वितरण मॉडल (Loss Distribution Model)उच्च-आवृत्ति डेटा और बाज़ार सूक्ष्म संरचना विश्लेषणमाध्य-प्रसरण पोर्टफोलियो अनुकूलन (मार्कोविट्ज़)मर्टन डिफॉल्ट मॉडलअतिव्यापी पीढ़ियों का मॉडलजोड़ी व्यापार (सांख्यिकीय मध्यस्थता)प्रधान घटक जोखिम कारकरैम्ज़ी-कैस-कूपमैन्स मॉडलरियल बिजनेस साइकिल मॉडलवास्तविक अस्थिरता और HAR मॉडलवित्तीय श्रृंखलाओं के लिए मार्कोव रेजीम-स्विचिंग मॉडलजोखिम समता (समान जोखिम अंशदान) पोर्टफोलियो मॉडलजोखिम-उदासीन मूल्यांकनविनाश सिद्धांतउत्पाद समीकरणपूंछ जोखिम माप (अपेक्षित अल्पता, स्पेक्ट्रल, एक्सपेक्टाइल)यात्रा लागत विधिमूल्य-पर-जोखिम (VaR) पश्च-परीक्षण