Regression model
डीसीसी-गार्च (गतिशील सशर्त सहसंबंध)
डीसीसी-गार्च, एंगेल (2002) का बहुचर अस्थिरता मॉडल है जो कई परिसंपत्तियों के बीच सहसंबंधों को समय के साथ बदलने देता है। प्रत्येक श्रृंखला में एक अलग एकचर गार्च मॉडल फिट किया जाता है, और फिर गतिशील सहसंबंध मैट्रिक्स का अनुमान दूसरे, अलग चरण में लगाया जाता है।
पूरी विधि पढ़ें
केवल सदस्यों के लिए
साइन इन करेंयह खंड पढ़ने के लिए निःशुल्क खाते से साइन इन करें।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
स्रोत
- Engle, R. (2002). Dynamic Conditional Correlation: A Simple Class of Multivariate GARCH Models. Journal of Business & Economic Statistics, 20(3), 339-350. DOI: 10.1198/073500102288618487 ↗
- Aielli, G. P. (2013). Dynamic Conditional Correlation: On Properties and Estimation. Journal of Business & Economic Statistics, 31(3), 282-299. DOI: 10.1080/07350015.2013.771027 ↗
इस पृष्ठ का उद्धरण कैसे दें
ScholarGate. (2026, June 1). Dynamic Conditional Correlation GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/finance/dcc-garch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ऑटोरेग्रेसिव इंटीग्रेटेड मूविंग एवरेज (ARIMA) मॉडलअर्थमिति↔ compare
- कॉपुला मॉडल (गॉसियन, टी, क्लेटन, गंबेल, फ्रैंक)वित्त↔ compare
- एक्सपोनेंशियल GARCH (EGARCH)अर्थमिति↔ compare
- चरम मान सिद्धांत (EVT)वित्त↔ compare
- जोखिम पर मूल्य (VaR)वित्त↔ compare