Regression modelStochastic Volatility
SABR मॉडल
SABR (स्टोकेस्टिक अल्फा-बीटा-रो) मॉडल एक स्टोकेस्टिक अस्थिरता ढाँचा है जिसे 2002 में हागन एट अल. द्वारा ब्याज दर डेरिवेटिव के मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत किया गया था। यह सहसंबद्ध ब्राउनियन गतियों के माध्यम से अंतर्निहित अस्थिरता में 'स्माइल' प्रभाव को दर्शाता है और स्वैप्सन और कैपलेट मूल्य निर्धारण के लिए उद्योग मानक बन गया है।
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स्रोत
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ScholarGate. (2026, June 3). Stochastic Alpha-Beta-Rho Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/quantitative-finance/sabr-model
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