बहुचर समय श्रृंखला

42 विधियाँ इस परिवार में।

विशेष रूप से चयनित

बटरवर्थ फ़िल्टर डिज़ाइनThe Butterworth filter is a type of signal processing filter designed to have the flattest possible frequency response in the passband while rolling off toward the stopband with a चेबिशेव फ़िल्टर डिज़ाइनThe Chebyshev filter is a signal processing filter that achieves a sharper cutoff frequency response than Butterworth filters by allowing controlled ripple in the passband (Type I)फैक्टर-ऑगमेंटेड वेक्टर ऑटोरिग्रेशन (FAVAR)FAVAR is a multivariate time-series model that first compresses information from a very large set of variables into a few common factors, then includes those factors alongside the एफआईआर फ़िल्टर डिज़ाइनFinite Impulse Response (FIR) filters are digital filters with an impulse response that settles to zero in finite time, making them fundamentally stable and easy to analyze. Unlike फूरियर स्ट्रक्चरल वेक्टर ऑटोरिग्रेसन (फूरियर SVAR) मॉडलThe Fourier SVAR model integrates Fourier series approximations into the structural VAR framework, allowing the model to capture smooth, gradual structural breaks and time-varying फूरियर VAR मॉडलThe Fourier VAR model extends the standard Vector Autoregression by replacing fixed deterministic terms with Fourier trigonometric components, allowing the intercept (and optionall

अध्ययन पथ

इस विषय की सर्वाधिक उद्धृत आधारभूत पद्धतियाँ, उनके विकास के क्रम में — यदि आप यहाँ नए हैं तो आरम्भ करने का स्थान।

कमरे की आवेग प्रतिक्रिया (Room Impulse Response - RIR)1965Manfred Schroeder द्वारा
स्ट्रक्चरल वेक्टर ऑटोरेग्रेशन (SVAR)1980Sims (1980); identification schemes by Blanchard & Quah (1989) द्वारा
वेक्टर ऑटोरिग्रेशन (VAR)1980Christopher A. Sims द्वारा
एफआईआर फ़िल्टर डिज़ाइन1987Thomas W. Parks and C. Sidney Burrus द्वारा
Panel Vector Error Correction Model (Panel VECM)1987–1995Engle & Granger (1987) for VECM; Holtz-Eakin, Newey & Rosen (1988) for panel VAR extension द्वारा
सदिश त्रुटि सुधार मॉडल (VECM)1987Robert F. Engle and Clive W. J. Granger द्वारा
जोहान्सन सह-एकीकरण परीक्षण और सदिश त्रुटि सुधार मॉडल1991Søren Johansen द्वारा
वेक्टर ऑटोरिग्रेशन (VAR) मॉडल2005Lütkepohl (textbook treatment); Sims (1980) macroeconometric tradition द्वारा

इस खण्ड की सभी पद्धतियाँ ↓

सभी विधियाँ 42

बटरवर्थ फ़िल्टर डिज़ाइन चेबिशेव फ़िल्टर डिज़ाइन फैक्टर-ऑगमेंटेड वेक्टर ऑटोरिग्रेशन (FAVAR)एफआईआर फ़िल्टर डिज़ाइन फूरियर स्ट्रक्चरल वेक्टर ऑटोरिग्रेसन (फूरियर SVAR) मॉडल फूरियर VAR मॉडल फूरियर वेक्टर त्रुटि सुधार मॉडल (फूरियर VECM)Global VAR अनंत आवेग प्रतिक्रिया (IIR) फिल्टर आवेग अनुक्रिया फलन (IRF)जोहान्सन सह-एकीकरण परीक्षण और सदिश त्रुटि सुधार मॉडल स्थानीय प्रक्षेप (Local Projections)अरेखीय जोहान्सन सह-एकीकरण परीक्षण गैर-रेखीय संरचनात्मक सदिश स्वप्रतिगमन (NL-SVAR) मॉडल अरैखिक वीएआर मॉडल अरेखीय सदिश त्रुटि सुधार मॉडल (अरेखीय VECM)पैनल स्ट्रक्चरल वेक्टर ऑटोरिग्रेशन (Panel SVAR) मॉडल पैनल वेक्टर ऑटोरिग्रेशन (Panel VAR)पैनल VARX Panel Vector Error Correction Model (Panel VECM)क्वांटाइल VAR (Quantile VAR)मजबूत संरचनात्मक सदिश स्वप्रतिगमन (Robust SVAR) मॉडल सुदृढ़ सदिश स्वतः प्रतिगमन (Robust VAR) मॉडल Robust Vector Error Correction Model (Robust VECM)कमरे की आवेग प्रतिक्रिया (Room Impulse Response - RIR)संरचनात्मक विराम जोहानसेन सह-एकीकरण परीक्षण स्ट्रक्चरल ब्रेक SVAR मॉडल संरचनात्मक विराम VAR मॉडल संरचनात्मक ब्रेक के साथ वेक्टर त्रुटि सुधार मॉडल (SB-VECM)स्ट्रक्चरल वेक्टर ऑटोरेग्रेशन (SVAR)संरचनात्मक सदिश स्वप्रतिगमन (SVAR)थ्रेशोल्ड और स्मूथ-ट्रांज़िशन VAR (TVAR / STVAR)थ्रेशोल्ड पैनल VAR समय-परिवर्ती पैरामीटर जोहानसन सह-एकीकरण समय-परिवर्तनीय पैरामीटर एसवीएआर मॉडल (टीवीपी-एसवीएआर)समय-परिवर्ती पैरामीटर VAR मॉडल (TVP-VAR)समय-परिवर्तनीय पैरामीटर VECM (TVP-VECM)समय-परिवर्ती पैरामीटर VAR (TVP-VAR)वेक्टर ऑटोरिग्रेशन (VAR) मॉडल वेक्टर एरर करेक्शन मॉडल (VECM)वेक्टर ऑटोरिग्रेशन (VAR)सदिश त्रुटि सुधार मॉडल (VECM)

समय श्रृंखला और पूर्वानुमान में और

पूर्वानुमान और मूल्यांकन 123 एकक मूल और सहसमाकलन 69 अर्थमितीय मॉडल 61 वित्तीय अर्थमिति 52 अस्थिरता मॉडल 47 ARIMA और चिकनाई 31