अर्थमितीय मॉडल

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विशेष रूप से चयनित

टू-स्टेज लीस्ट स्क्वेयर्स (2SLS / IV) रिग्रेशनTwo-Stage Least Squares is a two-step instrumental-variables estimator that addresses endogeneity, the situation where a regressor is correlated with the error term. In the first s ARCH-LM परीक्षण अस्थिरता क्लस्टरिंग के लिएThe ARCH-LM test is Robert Engle's (1982) Lagrange multiplier diagnostic for autoregressive conditional heteroscedasticity in the residuals of a fitted time-series model. It checks ऑग्मेंटेड मीन ग्रुप (AMG) एस्टिमेटरThe Augmented Mean Group estimator, developed by Eberhardt and Teal (2010), is a panel data method for estimating heterogeneous slope coefficients in the presence of cross-sectiona बाई-पेरॉन मल्टीपल स्ट्रक्चरल ब्रेक टेस्टThe Bai-Perron test, introduced by Jushan Bai and Pierre Perron in their landmark 1998 Econometrica paper, is a least-squares-based procedure for detecting, estimating, and testing द्विचर प्रोबिट मॉडलThe Bivariate Probit Model, introduced by Ashford and Sowden (1970), jointly estimates two binary outcome equations whose error terms are allowed to be correlated. By modeling both ब्रेउश-गॉडफ्रे एलएम टेस्ट (Breusch-Godfrey LM Test) फॉर सीरियल कोरिलेशनThe Breusch-Godfrey test is a Lagrange-multiplier test for serial correlation in regression residuals, developed independently by Trevor Breusch (1978) and Leslie Godfrey (1978). U

अध्ययन पथ

इस विषय की सर्वाधिक उद्धृत आधारभूत पद्धतियाँ, उनके विकास के क्रम में — यदि आप यहाँ नए हैं तो आरम्भ करने का स्थान।

ग्रेंजर कारणता परीक्षण1969Clive W. J. Granger द्वारा
क्वांटाइल रिग्रेशन1978Koenker & Bassett द्वारा
स्टेट स्पेस मॉडल (कलमन फिल्टर)1990Harvey; Durbin & Koopman (state space treatment); Kalman filter द्वारा
अंतर-में-अंतर (डिफ-इन-डिफ)1994Card & Krueger (canonical 1994 application); Angrist & Pischke (textbook treatment) द्वारा
पॉइसन और ऋणात्मक द्विपद प्रतिगमन (Poisson and Negative Binomial Regression)1998Cameron & Trivedi (textbook treatment); Hilbe (negative binomial) द्वारा
टू-स्टेज लीस्ट स्क्वेयर्स (2SLS / IV) रिग्रेशन2009Angrist & Pischke (textbook treatment); classical instrumental-variables estimation द्वारा
ऋणात्मक द्विपद समाश्रयण (Negative Binomial Regression)2011Hilbe (textbook treatment); generalized linear model framework द्वारा
साधारण न्यूनतम वर्ग (OLS) समाश्रयण2019Wooldridge (textbook treatment); classical least squares द्वारा

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समय श्रृंखला और पूर्वानुमान में और

पूर्वानुमान और मूल्यांकन 123 एकक मूल और सहसमाकलन 69 वित्तीय अर्थमिति 52 अस्थिरता मॉडल 47 बहुचर समय श्रृंखला 42 ARIMA और चिकनाई 31