बेट्स मॉडल
Bates मॉडल (1996) इक्विटी और मुद्रा विकल्प बाज़ारों में देखे जाने वाले वोलैटिलिटी स्माइल (volatility smile) और इम्प्लाइड वोलैटिलिटी स्क्यू (implied volatility skew) को पकड़ने के लिए स्टोकेस्टिक वोलैटिलिटी (stochastic volatility) और जंप डिफ्यूज़न (jump diffusion) को जोड़ता है। यह रिटर्न में पॉइसन जंप (Poisson jump) घटक जोड़कर Heston मॉडल का विस्तार करता है, जिससे अचानक मूल्य चालों की उम्मीद होने पर विकल्पों का मूल्य निर्धारण उपयुक्त हो जाता है।
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स्रोत
- Bates, D. S. (1996). Jumps and stochastic volatility: Exchange rate processes implicit in Deutsche Mark options. Review of Financial Studies, 9(1), 69-107. DOI: 10.1093/rfs/9.1.69 ↗
- Merton, R. C. (1976). Option pricing when underlying stock returns are discontinuous. Journal of Financial Economics, 3(1-2), 125-144. DOI: 10.1016/0304-405X(76)90022-2 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Bates Stochastic Volatility Jump Diffusion Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/quantitative-finance/bates-model
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