Ekonometriset mallit
61 menetelmää tässä perheessä.
Esittelyssä
Kaksivaiheinen pienimmän neliösumman menetelmä (2SLS / IV) regressioTwo-Stage Least Squares is a two-step instrumental-variables estimator that addresses endogeneity, the situation where a regressor is correlated with the error term. In the first sARCH-LM-testi volatiliteettiklusterointiinThe ARCH-LM test is Robert Engle's (1982) Lagrange multiplier diagnostic for autoregressive conditional heteroscedasticity in the residuals of a fitted time-series model. It checksAugmented Mean Group (AMG) -estimaattoriThe Augmented Mean Group estimator, developed by Eberhardt and Teal (2010), is a panel data method for estimating heterogeneous slope coefficients in the presence of cross-sectionaBai-Perron-testiThe Bai-Perron test, introduced by Jushan Bai and Pierre Perron in their landmark 1998 Econometrica paper, is a least-squares-based procedure for detecting, estimating, and testingBivarianttinen probitmalliThe Bivariate Probit Model, introduced by Ashford and Sowden (1970), jointly estimates two binary outcome equations whose error terms are allowed to be correlated. By modeling bothBreusch-Godfrey LM -test sarjakorrelaation varaltaThe Breusch-Godfrey test is a Lagrange-multiplier test for serial correlation in regression residuals, developed independently by Trevor Breusch (1978) and Leslie Godfrey (1978). U
Lukupolku
Tämän aiheen viitatuimmat perusmenetelmät kehitysjärjestyksessään — hyvä aloituspaikka, jos olet täällä uusi.
Kaikki menetelmät 61
Kaksivaiheinen pienimmän neliösumman menetelmä (2SLS / IV) regressioARCH-LM-testi volatiliteettiklusterointiinAugmented Mean Group (AMG) -estimaattoriBai-Perron-testiBivarianttinen probitmalliBreusch-Godfrey LM -test sarjakorrelaation varaltaBreusch–Paganin testi heteroskedastisuudelleVarianssitestin kausaalisuusCommon Correlated Effects Mean Group (CCEMG) -estimaattoriLaskettava yleisen tasapainon (CGE) malliChow'n testi rakenteelliselle muutokselleEhtoyhdisteEhdollinen logit-malli (McFadden)Cross-QuantilogramCUSUM-testi: Parametrien epävakauden havaitseminen regressiomalleissaDCC-MIDASErojen erot (Diff-in-Diff)Dolado-Lütkepohl-Grangerin kausaalisuustestiDynaaminen stokastinen yleisen tasapainon (DSGE) malliDurbin-Watsonin testi autokorrelaatiolleFully Modified OLS (FMOLS) -estimaattoriFreesin ristiinleikkaavan riippuvuuden testi paneelidatalleMaantieteellinen regressioepäjatkuvuusGoldfeld-Quandt-testi heteroskedastisuuden havaitsemiseksiGranger-kausaatiotestiHatemi-J'n epäsymmetrinen kausaatiotestiHeckmanin otantakohdistusmalli (Heckit / Tobit tyyppi II)Hiemstra-Jonesin epälineaarinen Granger-kausaalisuustestiLjung-Box Q -test autokorrelaatiolleMarkovin tilaa vaihtava malli (MS-AR / MS-VAR)Sekoitettu logit-malliMultinomiaalinen logistinen regressioEpälineaarinen autoregressiivinen hajautettu viive (NARDL) -malliNegatiivinen binomiregressioSisäkkäinen logit-valintamalliVerkostoekonometria (vertaisefektit)Newey-West HAC -standardivirheetOLS-regressio (Ordinary Least Squares)Järjestysregressio (järjestyslogit/probit)Pesaranin CD-testi: Poikkileikkausriippuvuuden diagnostiikka paneelidatallePoisson- ja negatiivinen binomiregressioProbit-regressiomalliKvanttiili ARDLQuandt-Andrews-testi tuntemattomille rakenteellisille murroskohdilleKvanttiiliregressioRamsey RESET -testi funktionaalisen muodon määrittelyvirheilleRegressioepäjatkuvuussuunnittelu (RDD)Näennäisesti riippumattomat regressiot (SUR)Tilastollinen regressio (spatiaalinen viive- ja spatiaalinen virhemalli)Sileän siirtymän autoregressiivinen (STAR) malliTilamallinnus (Kalman-suodin)Synteettinen Difference-in-DifferencesTAR / SETAR: Kynnysautoregressio rekisterinvaihteluaaltoilleKolmivaiheinen pienimmän neliösumman menetelmä (3SLS)KynnysregressioTobit-sensuroitu regressiomalliToda-Yamamoto Grangerin kausaatiotestiAikasarjojen parametrien ja faktoreiden laajennettu VAR-malli (TVP-FAVAR)Rajoittamaton MIDAS-regressioVarianssin inflaatiokerroin (VIF)White'n testi heteroskedastisuudelle