Rahoitusekonometria
52 menetelmää tässä perheessä.
Esittelyssä
Altmanin Z-Score: Yritysten konkurssien ennustaminenThe Altman Z-Score is a linear discriminant model developed by Edward I. Altman in 1968 to predict corporate bankruptcy using five accounting-based financial ratios. Derived througBeneish M-Score: Tuloksen manipuloinnin tunnistaminenThe Beneish M-Score is a statistical model developed by Messod Beneish in 1999 to identify whether a company has manipulated its reported earnings. The model combines eight financiBlack-Litterman-salkkumenetelmäThe Black-Litterman model, introduced by Fischer Black and Robert Litterman in 1992, is a Bayesian portfolio allocation framework that blends market-equilibrium returns with an invBlack-Scholes-Merton -optiohinnan malliThe Black-Scholes-Merton model, published by Fischer Black and Myron Scholes in 1973 with the theoretical framework extended by Robert Merton, gives a closed-form no-arbitrage pricBonus-Malus System (BMS)A Bonus-Malus System (BMS) is an actuarial experience-rating mechanism used primarily in automobile insurance to adjust individual policyholders' premiums based on their personal cCAMELS-luokitusjärjestelmäThe CAMELS Rating System is a supervisory framework used by US bank regulators to evaluate the overall condition of financial institutions across six dimensions: Capital Adequacy,
Lukupolku
Tämän aiheen viitatuimmat perusmenetelmät kehitysjärjestyksessään — hyvä aloituspaikka, jos olet täällä uusi.
Kaikki menetelmät 52
Altmanin Z-Score: Yritysten konkurssien ennustaminenBeneish M-Score: Tuloksen manipuloinnin tunnistaminenBlack-Litterman-salkkumenetelmäBlack-Scholes-Merton -optiohinnan malliBonus-Malus System (BMS)CAMELS-luokitusjärjestelmäPääomahyödykkeiden hinnoittelumalli (CAPM)Chain-Ladder Loss Reserving (Mack Model)Numeraarin vaihtoEhdollinen arvo riskissä (Expected Shortfall)Kontingenttiarvomenetelmä (Contingent Valuation Method, CVM)Kopuula-CDO-malliKopulamallit (Gaussinen, t, Clayton, Gumbel, Frank)Credibility TheoryLuottoriskimallit (Merton, KMV, CreditMetrics)Luottoluokitus (Scorecards, WoE/IV)Luottoriskin arvostusoikaisuDebitorin arvostuskorjausDiamondin-Mortensenin-Pissaridesin haku- ja kohtaantomalliDuPont-analyysiTapahtumatutkimus (CAR ja BHAR)Äärimmäisten arvojen teoria (EVT)Monitekijäinen riskimalli (Fama-French, APT)Kreikkalaiset automaattisen derivoinnin avullaHAR-RV-malli toteutuneelle volatiliteetilleHedoninen hinnoittelumalliHJM-viitekehysHull-White ModelKorkomallit (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Mertonin hyppy-diffuusiomalliKelly-kriteeriLibor Market ModelLikviditeettiriskimallit (Amihud, Roll, LOT)Lokaali volatiliteetti (Dupire)Loss Distribution ModelKorkeataajuusdata ja markkinamikrostruktuuri-analyysiKeskimääräisen tuoton ja varianssin mukainen portfolion optimointi (Markowitz)Mertonin oletusmalliSukupolvien päällekkäisyysmalliParikauppa (tilastollinen arbitraasi)Risk Factor PCA (Pääkomponenttianalyysi riskitekijöille)Ramsey-Cass-Koopmans -malliReaalisen suhdannevaihtelun malliRealisoitu volatiliteetti ja HAR-malliMarkov-vaihtelumallit finanssisarjoilleRisk Parity (Equal Risk Contribution) Portfolio ModelRiskineutraali arvostusRuin TheorySlutskyn yhtälöHäntäriskin mittarit (Odotettu alijäämä, spektraali, ekspektiili)Matkustuskustannusmenetelmä (TCM)Value-at-Risk (VaR) -takaisintestaus