Volatiliteettimallit
47 menetelmää tässä perheessä.
Esittelyssä
APARCHAPARCH, introduced by Ding, Granger, and Engle (1993) while studying long-memory properties of stock market returns, extends the GARCH family by allowing both the power transformatAutoregressiivisen ehdollisen heteroskedastisuuden (ARCH) malliThe ARCH model, introduced by Robert Engle in 1982, captures time-varying volatility in financial and macroeconomic time series. It models the conditional variance of today's errorARFIMA: Murskattu integroitu ARMA-malliARFIMA is a time series model that captures long-memory behaviour using a fractional differencing parameter d, generalising the integer differencing of ARIMA. It was introduced by Batesin malliThe Bates model (1996) combines stochastic volatility and jump diffusion to capture both the volatility smile and the implied volatility skew observed in equity and currency optionBEKK-GARCH: Monimuuttujainen ehdollisen volatiliteetin mallinnusBEKK-GARCH, proposed by Engle and Kroner (1995), is a multivariate GARCH specification that models the time-varying conditional covariance matrix of a system of financial return seComponent GARCHComponent GARCH decomposes conditional variance into transitory (short-term) and permanent (long-term) components with different dynamics, allowing flexibility in capturing volatil
Lukupolku
Tämän aiheen viitatuimmat perusmenetelmät kehitysjärjestyksessään — hyvä aloituspaikka, jos olet täällä uusi.
Kaikki menetelmät 47
APARCHAutoregressiivisen ehdollisen heteroskedastisuuden (ARCH) malliARFIMA: Murskattu integroitu ARMA-malliBatesin malliBEKK-GARCH: Monimuuttujainen ehdollisen volatiliteetin mallinnusComponent GARCHDCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)DCC-GARCH-malli (dynaaminen ehdollinen korrelaatio)Eksponentiaalinen GARCH (EGARCH)EGARCH-malli (Exponential GARCH)Fourier-ARCH-malliFourier DCC-GARCH -malliFourier EGARCHFourier GARCH -malliFourier TGARCH -malliGARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)GARCH-malli (volatiliteetin ennustaminen)GARCH-MIDASGJR-GARCH (epäsymmetrinen GARCH)Pitkän muistin mallit (ARFIMA, FIGARCH)Mallin testaustutkimusEpälineaarinen ARCH-malli (NARCH)Nonlinear DCC-GARCH modelEpälineaarinen EGARCH-malliEpälineaarinen GARCH-malliEpälineaarinen TGARCH-malliPaneeli DCC-GARCH-malliPaneeli-EGARCHPaneeli-GARCH-malliPaneeli-TGARCH (Kynnys-GARCH paneeliaineistoille)Robust ARCH -malliVankka dynaaminen ehdollinen korrelaatiomalli GARCH (Robust DCC-GARCH)Robustti EGARCH-malliRobust GARCH -malliRobust TGARCHSABR-malliHestonin stokastinen volatiliteettimalliRakenteellisen muutoksen ARCH-malliRakenteellisen muutoksen DCC-GARCH-malliRakenteellisen muutoksen EGARCH-malliRakenteellisen murroksen TGARCH (kynnys-GARCH rakenteellisilla murroksilla)TGARCH-malli (Threshold GARCH)Aikasarjojen parametrien aikavaihtelu (TVP-ARCH)Ajan mukaan muuttuvien parametrien DCC-GARCH-malliAikasarjojen epälineaarinen EGARCH-malli (TVP-EGARCH)Aikasarjojen parametrien GARCH-malli (TVP-GARCH)Aika-vaihteleva parametri TGARCH-malli