Monimuuttujaiset aikasarjat
42 menetelmää tässä perheessä.
Esittelyssä
Butterworth-suodattimen suunnitteluThe Butterworth filter is a type of signal processing filter designed to have the flattest possible frequency response in the passband while rolling off toward the stopband with a Chebyshev-suodattimen suunnitteluThe Chebyshev filter is a signal processing filter that achieves a sharper cutoff frequency response than Butterworth filters by allowing controlled ripple in the passband (Type I)Faktorisuurennettu vektorianalyysi (FAVAR)FAVAR is a multivariate time-series model that first compresses information from a very large set of variables into a few common factors, then includes those factors alongside the FIR-suodattimen suunnitteluFinite Impulse Response (FIR) filters are digital filters with an impulse response that settles to zero in finite time, making them fundamentally stable and easy to analyze. UnlikeFourier SVAR (Fourier Structural Vector Autoregression) -malliThe Fourier SVAR model integrates Fourier series approximations into the structural VAR framework, allowing the model to capture smooth, gradual structural breaks and time-varying Fourier VAR -malliThe Fourier VAR model extends the standard Vector Autoregression by replacing fixed deterministic terms with Fourier trigonometric components, allowing the intercept (and optionall
Lukupolku
Tämän aiheen viitatuimmat perusmenetelmät kehitysjärjestyksessään — hyvä aloituspaikka, jos olet täällä uusi.
Kaikki menetelmät 42
Butterworth-suodattimen suunnitteluChebyshev-suodattimen suunnitteluFaktorisuurennettu vektorianalyysi (FAVAR)FIR-suodattimen suunnitteluFourier SVAR (Fourier Structural Vector Autoregression) -malliFourier VAR -malliFourier VECM (Fourier-vektorikorjausmalli)Globaali VARIIR-suodattimen suunnitteluImpulssivastefunktio (IRF)Johansenin kointegraatiotesti ja vektorikorjausmalliPaikalliset projektiotEpälineaarinen Johansenin Sauvignon kointegraatiotestiEpälineaarinen rakenteellinen vektorinautoregression (NL-SVAR) malliEpälineaarinen VAR-malliEpälineaarinen vektorivirheenkorjausmalli (Nonlinear VECM)Paneeli-SVAR-malli (Panel Structural Vector Autoregression)Paneelivektoritasausmalli (Paneeli-VAR)Paneeli VARXPaneelin vektorikorjausmallinnus (Panel VECM)KvanttiilivarianssianalyysiRobust Structural Vector Autoregression (Robust SVAR) -malliRobustin vektorianalyysimalli (Robust VAR)Robust Vector Error Correction Model (Robust VECM)HuoneimpulssivasteRakenteellisen muutoksen Johansenin-koin integraatiotestiRakenteellisen katkon SVAR-malliRakenteellisen muutoksen VAR-malliStrukturoitujen murtumien vektorikorjausmalli (SB-VECM)Rakenteellinen vektoritodennäköisyysautoregressio (SVAR)Strukturaalinen vektoritodennäköisyysautoregressio (SVAR)Kynnys- ja sileän siirtymän VAR (TVAR / STVAR)Kynnyspaneeli VARTime-varying parameter Johansen cointegrationAikasarjojen parametrien aikavaihtelumallin (TVP-SVAR) malliAikariippuvaisten parametrien VAR-malli (TVP-VAR)Aika-vaihteleva parametri-VECM (TVP-VECM)Aika-vaihteleva parametri VAR (TVP-VAR)Vektorien autoregressiomalli (VAR-malli)Vektorivirheenkorjausmalli (VECM)Vektorimallit (VAR)Vektorikorjausmalli (VECM)