İstatistik
56 menetelmää tässä perheessä.
Esittelyssä
Altmanin Z-Score: Yritysten konkurssien ennustaminenThe Altman Z-Score is a linear discriminant model developed by Edward I. Altman in 1968 to predict corporate bankruptcy using five accounting-based financial ratios. Derived througAnalyyttiset menetelmät tilintarkastuksessaAnalytical procedures are evaluations of financial information made by studying plausible relationships among both financial and non-financial data. Rather than testing individual Batesin malliThe Bates model (1996) combines stochastic volatility and jump diffusion to capture both the volatility smile and the implied volatility skew observed in equity and currency optionBeneish M-Score: Tuloksen manipuloinnin tunnistaminenThe Beneish M-Score is a statistical model developed by Messod Beneish in 1999 to identify whether a company has manipulated its reported earnings. The model combines eight financiBinominen optiohinnoittelumalli (Cox-Ross-Rubinstein)The binomial option pricing model, introduced by John Cox, Stephen Ross, and Mark Rubinstein in 1979, prices options by modelling the underlying as a discrete tree in which the priBlack-Litterman-salkkumenetelmäThe Black-Litterman model, introduced by Fischer Black and Robert Litterman in 1992, is a Bayesian portfolio allocation framework that blends market-equilibrium returns with an inv
Lukupolku
Tämän aiheen viitatuimmat perusmenetelmät kehitysjärjestyksessään — hyvä aloituspaikka, jos olet täällä uusi.
Kaikki menetelmät 56
Altmanin Z-Score: Yritysten konkurssien ennustaminenAnalyyttiset menetelmät tilintarkastuksessaBatesin malliBeneish M-Score: Tuloksen manipuloinnin tunnistaminenBinominen optiohinnoittelumalli (Cox-Ross-Rubinstein)Black-Litterman-salkkumenetelmäBlack-Scholes-Merton -optiohinnan malliCAMELS-luokitusjärjestelmäPääomahyödykkeiden hinnoittelumalli (CAPM)Numeraarin vaihtoEhdollinen arvo riskissä (Expected Shortfall)Kontingenttiarvomenetelmä (Contingent Valuation Method, CVM)Kopuula-CDO-malliKopulamallit (Gaussinen, t, Clayton, Gumbel, Frank)Luottoriskimallit (Merton, KMV, CreditMetrics)Luottoluokitus (Scorecards, WoE/IV)Luottoriskin arvostusoikaisuDCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Debitorin arvostuskorjausDiamondin-Mortensenin-Pissaridesin haku- ja kohtaantomalliDuPont-analyysiTapahtumatutkimus (CAR ja BHAR)Äärimmäisten arvojen teoria (EVT)Monitekijäinen riskimalli (Fama-French, APT)Kreikkalaiset automaattisen derivoinnin avullaHAR-RV-malli toteutuneelle volatiliteetilleHedoninen hinnoittelumalliHJM-viitekehysHull-White ModelKorkomallit (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Johansenin kointegraatiotesti ja vektorikorjausmalliMertonin hyppy-diffuusiomalliKalman-suodinKelly-kriteeriLibor Market ModelLikviditeettiriskimallit (Amihud, Roll, LOT)Lokaali volatiliteetti (Dupire)Pitkän muistin mallit (ARFIMA, FIGARCH)Korkeataajuusdata ja markkinamikrostruktuuri-analyysiKeskimääräisen tuoton ja varianssin mukainen portfolion optimointi (Markowitz)Mertonin oletusmalliSukupolvien päällekkäisyysmalliParikauppa (tilastollinen arbitraasi)Risk Factor PCA (Pääkomponenttianalyysi riskitekijöille)Ramsey-Cass-Koopmans -malliReaalisen suhdannevaihtelun malliRealisoitu volatiliteetti ja HAR-malliMarkov-vaihtelumallit finanssisarjoilleRisk Parity (Equal Risk Contribution) Portfolio ModelRiskineutraali arvostusSABR-malliSlutskyn yhtälöHestonin stokastinen volatiliteettimalliHäntäriskin mittarit (Odotettu alijäämä, spektraali, ekspektiili)Matkustuskustannusmenetelmä (TCM)Value-at-Risk (VaR) -takaisintestaus