Johansenin kointegraatiotesti ja vektorikorjausmalli
Johansenin menetelmä on monimuuttujainen kointegraatiokehys, jonka Søren Johansen esitteli vuonna 1991. Se testaa pitkän aikavälin tasapainosuhdetta useiden I(1)-aikasarjojen välillä. Menetelmä määrittää, kuinka monta kointegroivaa vektoria sarjat yhdistää, ja rakentaa sitten vektorikorjausmallin (VECM) kuvaamaan lyhyen aikavälin dynamiikkaa tasapainon ympärillä.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+3 more
Lähteet
- Johansen, S. (1991). Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models. Econometrica, 59(6), 1551-1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
- Johansen, S. (1995). Likelihood-Based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models. Oxford University Press. ISBN: 978-0198774501
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 1). Johansen Cointegration Test and Vector Error Correction Model (VECM). ScholarGate. https://scholargate.app/fi/finance/johansen-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL-raja-testi (Pesaranin raja-testi)Ekonometria↔ compare
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) -malliEkonometria↔ compare
- Vektorien autoregressiomalli (VAR-malli)Ekonometria↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →